퀀트 전략 워보드

핵심 요약

오늘의 결론

현재 위험 대비 성과가 가장 좋은 조합은 KODEX 200 / 변동성 조정 모멘텀 전략입니다. 신뢰도 필터는 꺼짐 상태이고, 위험 대비 점수는 1.53입니다.

다만 최대 낙폭 -35% 이하 고낙폭 결과가 2개 있어, 높은 연평균 수익률을 바로 실거래 후보로 보면 안 됩니다.

데이터 품질은 5개 자산 모두 현재 기준 통과 상태입니다. 따라서 지금 단계의 목표는 '바로 매매'가 아니라, 데이터 신뢰도와 낙폭 통제를 먼저 확인하면서 모의 매매 후보를 좁히는 것입니다.

가장 높은 위험 대비 점수1.53KODEX 200 / 변동성 조정 모멘텀 전략

검증한 조합 수70전략 x 종목 x 신뢰도 필터

데이터 품질 통과5/5주의 또는 위험 0개

고위험 신호2최대 낙폭 -35% 이하, 총 거래 496회

읽는 순서

먼저 이렇게 읽으면 됩니다

1. 데이터부터 봅니다

현재 데이터 품질 경고는 없습니다. 그래도 휴장일 캘린더 보정은 다음 개선 과제입니다.

2. 1등 전략은 후보일 뿐입니다

KODEX 200의 변동성 조정 모멘텀 전략이 현재 위험 대비 점수 1.53로 1위입니다. 연평균 수익률 36.28%, 최대 낙폭 -20.61%를 같이 봐야 합니다.

3. 다음 액션은 하나만 고릅니다

다음 개선 큐의 최우선 항목부터 처리합니다. 전략을 계속 늘리기보다, 데이터와 낙폭 통제를 먼저 고정합니다.

투자 원칙

레버리지 상품은 리더보드에서 제외

2배·3배·인버스·곱버스·레버리지 상장지수펀드와 상장지수증권은 백테스트 성과가 좋아 보여도 실제 운용 후보로 보지 않습니다.

거래 불가 기준

레버리지, 인버스, 곱버스, 2배, 3배, Ultra, Daily Bull/Bear, 상장지수증권 키워드가 있으면 자동 차단합니다. TQQQ, SQQQ, SOXL, SOXS, UPRO, QLD, SSO, FNGU 같은 대표 미국 레버리지 상품도 차단 목록에 포함했습니다.

명시 차단 상품: KODEX 레버리지(122630), KODEX 200선물인버스2X(252670)

이번 리더보드 상태

차단 대상 상품이 백테스트 리더보드에 섞이지 않았습니다. 기본 유니버스는 SPY, QQQ, TSLA, AAPL, KODEX 200처럼 레버리지가 없는 후보만 사용합니다.

판단 메모

오늘의 판단과 다음 액션

리뷰 에이전트 판단

위험 대비 가장 좋은 결과
KODEX 200 / 변동성 조정 모멘텀 전략 / 신뢰도 필터 꺼짐 위험 대비 점수 1.53, 연평균 수익률 36.28%, 최대 낙폭 -20.61%
다음 행동: 상위 결과라도 거래 수와 최대 낙폭을 확인한 뒤 후보로만 유지
고낙폭 결과 묶음
최대 낙폭 -35% 이하 결과가 2개 있습니다. 추세 급변 구간에 취약하거나 손실 통제가 부족한 후보입니다.
다음 행동: 실거래 후보에서 제외하고 포지션 축소, stop, 현금 전환 규칙을 먼저 테스트
거래 표본 부족
거래 수 1~4회 결과가 6개 있습니다. 위험 대비 점수가 높아도 표본이 부족합니다.
다음 행동: 기간을 늘리거나 유니버스를 확장한 뒤 재검증
신뢰도 필터가 일부 낙폭을 줄임
신뢰도 필터를 켰을 때 같은 전략의 최대 낙폭이 개선된 조합이 4개 있습니다.
다음 행동: 수익률 하락보다 최대 낙폭 개선 폭이 큰 조합을 모의 매매 후보로 분리

다음 개선 큐

최우선 · 전략 리서치 에이전트
시장별 유니버스 확장
한국은 섹터 상장지수펀드, 미국은 팩터 상장지수펀드와 대형주 묶음을 추가해 현재 7개 종목 편향을 줄임.
다음 우선 · 전략 개선 에이전트
고낙폭 전략 차단 규칙 추가
최대 낙폭 -35% 이하 후보는 실험 후보에서 제외하고 현금 전환, 목표 비중 축소, 추적 손절 규칙을 비교해야 함.
다음 우선 · 전략 구현 에이전트
분봉 데이터 확보 조사
장중 평균거래가격과 장 초반 돌파 전략은 일봉으로 검증하면 의미가 없으므로 토스 분봉 지원 또는 대체 데이터 소스를 확인.

데이터 신뢰도

데이터 품질

결측은 휴장일을 제거하지 않은 평일 기준 추정치입니다. 그래서 숫자는 보수적으로 보되, 상태가 주의 또는 위험일 때만 먼저 정리합니다.

5개 자산 중 5개가 정상입니다. 관찰 0, 주의 0, 위험 0입니다. 가장 짧은 표본은 999개 캔들이고, 전체 기간은 2022-05-16부터 2026-06-17까지입니다.

종목	심볼	시장	기준 심볼	데이터 출처	캔들 수	시작일	종료일	평일 기준 결측	기준 데이터 정렬	표본 상태	상태	메모
SPY	SPY	미국	SPY	로컬 캐시	999	2022-06-24	2026-06-17	40/1039	정렬됨 (999)	정상	정상	정상
QQQ	QQQ	미국	SPY	로컬 캐시	999	2022-06-24	2026-06-17	40/1039	정렬됨 (999)	정상	정상	정상
TSLA	TSLA	미국	SPY	로컬 캐시	999	2022-06-24	2026-06-17	40/1039	정렬됨 (999)	정상	정상	정상
AAPL	AAPL	미국	SPY	로컬 캐시	999	2022-06-24	2026-06-17	40/1039	정렬됨 (999)	정상	정상	정상
KODEX 200	069500	한국	069500	로컬 캐시	999	2022-05-16	2026-06-17	69/1068	정렬됨 (999)	정상	정상	정상

핵심 전략 묶음

고정 코어 전략 3개

루프가 돌아도 자동 교체하지 않습니다. 새 전략은 관찰 후보에서 검증하고, 교체 여부는 사용자가 승인해야 합니다.

#1 기준 지수 대비 상대강도 추세

기준 지수 대비 상대강도 전략 · 시장 한국, 미국

역할: 시장 대비 강한 종목이나 상장지수펀드만 남기는 기본 스윙 엔진

코어로 둔 이유: 모멘텀은 오래 검증된 이상 현상 중 하나이고, 기준 지수 대비 구조라 한국/미국 모두 비교 가능하다.

주의할 점: 기준 지수 선택 편향과 모멘텀 급락 위험을 항상 확인한다.

개선 방향: 과거 가격을 보는 기간을 60/90/120/180일로 나눠 비교하고, 기준 지수와 신뢰도 기준값에 얼마나 민감한지 확인한다.

현재 최고 결과: QQQ, 신뢰도 필터 켜짐, 연평균 수익률 6.75%, 최대 낙폭 -6.45%, 위험 대비 점수 1.02

#2 변동성 조정 모멘텀

변동성 조정 모멘텀 전략 · 시장 한국, 미국

역할: 같은 모멘텀이라도 변동성이 과한 후보를 줄이는 방어형 스윙 엔진

코어로 둔 이유: 추세/모멘텀 계열의 장점은 유지하되 실제로 관측된 변동성으로 위험 대비 신호를 비교할 수 있다.

주의할 점: 거래 수가 너무 적으면 우연한 구간 선택일 수 있다.

개선 방향: 변동성을 계산하는 기간, 신호 점수 기준값, 목표 변동성, 고낙폭 후보 비중 축소 규칙을 비교한다.

현재 최고 결과: KODEX 200, 신뢰도 필터 꺼짐, 연평균 수익률 36.28%, 최대 낙폭 -20.61%, 위험 대비 점수 1.53

#3 이동평균 추세

이동평균 추세 전략 · 시장 한국, 미국

역할: 가장 단순한 추세 필터이자 다른 전략의 방어 기준선

코어로 둔 이유: 단순 추세추종은 긴 기간과 여러 자산군에서 반복 검증된 구조라 복잡한 전략의 기준선으로 적합하다.

주의할 점: 상승장에서는 단순 보유 전략에 밀리고 횡보장에서는 잦은 진입/청산 손실이 생긴다.

개선 방향: 20/60, 50/120, 60/200 조합과 현금 전환 룰을 비교한다.

현재 최고 결과: KODEX 200, 신뢰도 필터 켜짐, 연평균 수익률 23.14%, 최대 낙폭 -17.91%, 위험 대비 점수 1.28

백테스트 근거

전략별 백테스트 리더보드

전략을 먼저 고른 뒤 그 안에서 종목을 비교합니다. 판정은 거래 수, 최대 낙폭, 위험 대비 점수를 함께 본 값입니다. 초보자는 연평균 수익률보다 판정과 최대 낙폭을 먼저 보세요.

변동성 조정 모멘텀 전략

전략 안에서 종목과 신뢰도 필터를 비교합니다. 기본 정렬은 판정, 위험 대비 점수, 최대 낙폭 순서입니다.

관찰 필요1위 KODEX 200위험 대비 점수 1.53

전략 내 1위KODEX 200

성과는 참고할 수 있지만 거래 표본이 아직 적습니다.

연평균 수익률36.28%

매년 평균으로 환산한 수익률입니다.

가장 큰 손실 구간-33.17%

TSLA 기준

신뢰도 필터 해석켜서 비교

5개 비교 중 낙폭 개선 1개, 위험 대비 점수 개선 2개입니다.

판정	종목	신뢰도 필터	연평균 수익률	최대 낙폭	위험 대비 점수	승률	거래 횟수	설명
관찰 필요	KODEX 200	꺼짐	36.28%	-20.61%	1.53	66.67%	3	성과는 참고할 수 있지만 거래 표본이 아직 적습니다.
관찰 필요	KODEX 200	켜짐	28.32%	-17.40%	1.49	66.67%	3	성과는 참고할 수 있지만 거래 표본이 아직 적습니다.
관찰 필요	QQQ	켜짐	2.46%	-12.89%	0.33	60.00%	5	성과는 참고할 수 있지만 거래 표본이 아직 적습니다.
관찰 필요	SPY	켜짐	-0.02%	-9.23%	0.02	50.00%	4	성과는 참고할 수 있지만 거래 표본이 아직 적습니다.
관찰 필요	AAPL	켜짐	-2.50%	-20.43%	-0.28	20.00%	5	성과는 참고할 수 있지만 거래 표본이 아직 적습니다.
관찰 필요	TSLA	켜짐	-7.43%	-33.17%	-0.42	0.00%	3	성과는 참고할 수 있지만 거래 표본이 아직 적습니다.
데이터 부족	SPY	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.

단순 보유 전략

전략 안에서 종목과 신뢰도 필터를 비교합니다. 기본 정렬은 판정, 위험 대비 점수, 최대 낙폭 순서입니다.

데이터 부족1위 KODEX 200위험 대비 점수 1.51

전략 내 1위KODEX 200

거래 횟수가 3회 미만이라 우연한 결과일 가능성이 큽니다.

연평균 수익률43.52%

매년 평균으로 환산한 수익률입니다.

가장 큰 손실 구간-21.58%

KODEX 200 기준

신뢰도 필터 해석효과 제한

이번 결과에서는 신뢰도 필터가 뚜렷하게 개선하지 못했습니다.

판정	종목	신뢰도 필터	연평균 수익률	최대 낙폭	위험 대비 점수	승률	거래 횟수	설명
데이터 부족	KODEX 200	꺼짐	43.52%	-21.58%	1.51	100.00%	1	거래 횟수가 3회 미만이라 우연한 결과일 가능성이 큽니다.
데이터 부족	KODEX 200	켜짐	43.52%	-21.58%	1.51	100.00%	1	거래 횟수가 3회 미만이라 우연한 결과일 가능성이 큽니다.
데이터 부족	SPY	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	SPY	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.

이동평균 추세 전략

전략 안에서 종목과 신뢰도 필터를 비교합니다. 기본 정렬은 판정, 위험 대비 점수, 최대 낙폭 순서입니다.

실험 후보1위 KODEX 200위험 대비 점수 1.28

전략 내 1위KODEX 200

위험 대비 점수와 최대 낙폭이 다음 모의 매매 검토 기준에 들어옵니다.

연평균 수익률23.14%

매년 평균으로 환산한 수익률입니다.

가장 큰 손실 구간-32.00%

TSLA 기준

신뢰도 필터 해석켜서 비교

5개 비교 중 낙폭 개선 1개, 위험 대비 점수 개선 5개입니다.

판정	종목	신뢰도 필터	연평균 수익률	최대 낙폭	위험 대비 점수	승률	거래 횟수	설명
실험 후보	KODEX 200	켜짐	23.14%	-17.91%	1.28	46.67%	15	위험 대비 점수와 최대 낙폭이 다음 모의 매매 검토 기준에 들어옵니다.
실험 후보	KODEX 200	꺼짐	28.95%	-21.45%	1.27	46.67%	15	위험 대비 점수와 최대 낙폭이 다음 모의 매매 검토 기준에 들어옵니다.
관찰 필요	QQQ	켜짐	9.16%	-8.51%	0.99	50.00%	12	위험 대비 점수는 나쁘지 않지만 낙폭이나 표본을 더 확인해야 합니다.
관찰 필요	AAPL	켜짐	9.67%	-12.89%	0.96	46.15%	13	위험 대비 점수는 나쁘지 않지만 낙폭이나 표본을 더 확인해야 합니다.
현재는 제외	SPY	켜짐	2.67%	-8.19%	0.44	35.00%	20	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	TSLA	켜짐	-0.68%	-32.00%	0.10	27.78%	18	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
데이터 부족	SPY	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.

가격 돌파 추세 전략

전략 안에서 종목과 신뢰도 필터를 비교합니다. 기본 정렬은 판정, 위험 대비 점수, 최대 낙폭 순서입니다.

실험 후보1위 KODEX 200위험 대비 점수 1.05

전략 내 1위KODEX 200

위험 대비 점수와 최대 낙폭이 다음 모의 매매 검토 기준에 들어옵니다.

연평균 수익률11.66%

매년 평균으로 환산한 수익률입니다.

가장 큰 손실 구간-22.63%

TSLA 기준

신뢰도 필터 해석켜서 비교

5개 비교 중 낙폭 개선 1개, 위험 대비 점수 개선 4개입니다.

판정	종목	신뢰도 필터	연평균 수익률	최대 낙폭	위험 대비 점수	승률	거래 횟수	설명
실험 후보	KODEX 200	켜짐	11.66%	-14.68%	1.05	55.56%	9	위험 대비 점수와 최대 낙폭이 다음 모의 매매 검토 기준에 들어옵니다.
관찰 필요	KODEX 200	꺼짐	13.90%	-20.27%	0.91	62.50%	8	위험 대비 점수는 나쁘지 않지만 낙폭이나 표본을 더 확인해야 합니다.
현재는 제외	TSLA	켜짐	13.13%	-22.63%	0.71	50.00%	8	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	AAPL	켜짐	2.35%	-10.09%	0.36	45.45%	11	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	SPY	켜짐	0.40%	-4.85%	0.13	40.00%	10	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	QQQ	켜짐	-0.90%	-7.24%	-0.19	36.36%	11	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
데이터 부족	SPY	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.

기준 지수 대비 상대강도 전략

전략 안에서 종목과 신뢰도 필터를 비교합니다. 기본 정렬은 판정, 위험 대비 점수, 최대 낙폭 순서입니다.

실험 후보1위 QQQ위험 대비 점수 1.02

전략 내 1위QQQ

위험 대비 점수와 최대 낙폭이 다음 모의 매매 검토 기준에 들어옵니다.

연평균 수익률6.75%

매년 평균으로 환산한 수익률입니다.

가장 큰 손실 구간-25.68%

TSLA 기준

신뢰도 필터 해석효율 개선

5개 비교 중 2개에서 위험 대비 점수가 좋아졌습니다.

판정	종목	신뢰도 필터	연평균 수익률	최대 낙폭	위험 대비 점수	승률	거래 횟수	차단된 신호	설명
실험 후보	QQQ	켜짐	6.75%	-6.45%	1.02	66.67%	12	100	위험 대비 점수와 최대 낙폭이 다음 모의 매매 검토 기준에 들어옵니다.
현재는 제외	AAPL	켜짐	5.40%	-11.71%	0.69	50.00%	14	21	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	TSLA	켜짐	-2.75%	-25.68%	-0.04	25.00%	20	14	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
데이터 부족	SPY	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	SPY	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	KODEX 200	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	KODEX 200	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.

절대 모멘텀과 상대 모멘텀 결합 전략

전략 안에서 종목과 신뢰도 필터를 비교합니다. 기본 정렬은 판정, 위험 대비 점수, 최대 낙폭 순서입니다.

관찰 필요1위 QQQ위험 대비 점수 0.84

전략 내 1위QQQ

위험 대비 점수는 나쁘지 않지만 낙폭이나 표본을 더 확인해야 합니다.

연평균 수익률6.55%

매년 평균으로 환산한 수익률입니다.

가장 큰 손실 구간-45.03%

TSLA 기준

신뢰도 필터 해석효율 개선

5개 비교 중 2개에서 위험 대비 점수가 좋아졌습니다.

판정	종목	신뢰도 필터	연평균 수익률	최대 낙폭	위험 대비 점수	승률	거래 횟수	설명
관찰 필요	QQQ	켜짐	6.55%	-14.60%	0.84	52.00%	25	위험 대비 점수는 나쁘지 않지만 낙폭이나 표본을 더 확인해야 합니다.
현재는 제외	TSLA	켜짐	0.48%	-45.03%	0.14	35.29%	17	최대 낙폭이 -35% 이하라 손실 구간을 먼저 줄여야 합니다.
현재는 제외	AAPL	켜짐	-0.89%	-14.71%	-0.08	30.77%	26	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
데이터 부족	SPY	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	SPY	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	KODEX 200	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	KODEX 200	켜짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.

상승 추세 중 눌림목 전략

전략 안에서 종목과 신뢰도 필터를 비교합니다. 기본 정렬은 판정, 위험 대비 점수, 최대 낙폭 순서입니다.

현재는 제외1위 SPY위험 대비 점수 0.76

전략 내 1위SPY

현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.

연평균 수익률2.32%

매년 평균으로 환산한 수익률입니다.

가장 큰 손실 구간-48.32%

TSLA 기준

신뢰도 필터 해석켜서 비교

5개 비교 중 낙폭 개선 1개, 위험 대비 점수 개선 2개입니다.

판정	종목	신뢰도 필터	연평균 수익률	최대 낙폭	위험 대비 점수	승률	거래 횟수	설명
현재는 제외	SPY	켜짐	2.32%	-4.78%	0.76	72.73%	11	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	KODEX 200	꺼짐	8.72%	-13.62%	0.63	64.52%	31	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	KODEX 200	켜짐	4.12%	-13.24%	0.36	54.55%	33	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	QQQ	켜짐	1.72%	-8.24%	0.33	66.67%	21	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	AAPL	켜짐	-2.57%	-14.77%	-0.34	54.55%	33	현재 기준으로는 위험 대비 성과가 부족합니다.
현재는 제외	TSLA	켜짐	-14.21%	-48.32%	-0.57	44.87%	78	최대 낙폭이 -35% 이하라 손실 구간을 먼저 줄여야 합니다.
데이터 부족	SPY	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	QQQ	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	TSLA	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.
데이터 부족	AAPL	꺼짐	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	거래가 발생하지 않아 전략 판단이 어렵습니다.

연구 반복 흐름

전략 연구 워크플로우

1. 전략 리서치최신 논문/커뮤니티/시장 국면에서 후보 3~5개 선별

2. 전략 구현일봉으로 검증 가능한 전략만 코드화. 분봉 전략은 보류

3. 과거 데이터 검증토스 데이터 + 캐시 + 비용/체결 미끄러짐 반영

4. 리뷰 에이전트연평균 수익률보다 최대 낙폭, 위험 대비 점수, 거래 수, 표본 부족 확인

5. 개선 에이전트다음 실험 1~3개만 큐에 남기고 반복

관찰 후보

차세대 전략 후보

변동성 조정 모멘텀 구현 완료

시장 한국, 미국 · 근거 점수 86/100 · 현재 트렌드 점수 82/100 · 필요한 데이터 일봉 가격 데이터

모멘텀을 그대로 사지 않고 변동성으로 나눠 위험 대비 강한 추세만 고르는 후보.

다음 확인: 시장별 최소 5년 데이터와 세금/환율 가정을 넣어 안정성 재검증

근거 근거

기준 지수 대비 상대강도 추세 구현 완료

시장 한국, 미국 · 근거 점수 84/100 · 현재 트렌드 점수 80/100 · 필요한 데이터 일봉 가격 데이터 + 기준 지수 데이터

종목이나 상장지수펀드가 기준 지수보다 강하고 장기 추세 위에 있을 때만 진입하는 스윙 후보.

다음 확인: 한국은 KODEX 200, 미국은 SPY를 기준 지수로 두고 시장별 민감도 비교

근거 근거

시장 국면 기반 팩터 순환 리서치 중

시장 미국 · 근거 점수 82/100 · 현재 트렌드 점수 74/100 · 필요한 데이터 팩터 상장지수펀드 또는 팩터 지수의 과거 데이터

가치/모멘텀/퀄리티/저변동성 팩터가 잘 먹히는 국면을 구분해 배분하는 후보.

다음 확인: MTUM/QUAL/VLUE/USMV 같은 팩터 상장지수펀드 후보를 종목 묶음에 추가한 뒤 이동평균 추세 전략 대체 가능성 검증

근거

장중 평균거래가격과 장 초반 돌파 전략 분봉 데이터 필요

시장 미국 · 근거 점수 79/100 · 현재 트렌드 점수 88/100 · 필요한 데이터 분봉, 거래량가중평균가격, 장 운영 캘린더

최근 커뮤니티와 논문에서 활발한 단타 후보지만, 분봉/체결/체결 미끄러짐 검증 전에는 주문 금지.

다음 확인: 분봉 데이터 확보 후 별도 intraday sleeve로 검증. 현재 코어 스윙 전략과 바로 교체하지 않음

근거 근거 근거

한국 시장 국면 추세 리서치 중

시장 한국 · 근거 점수 72/100 · 현재 트렌드 점수 86/100 · 필요한 데이터 일봉 가격 데이터 + 섹터/테마 종목 묶음 + 외국인/기관 수급

한국장은 반도체/AI/정책 국면 쏠림이 강해 시장 국면 필터와 섹터 상대강도 검증 가치가 큼.

다음 확인: KODEX 반도체/2차전지/방산/자동차 상장지수펀드를 추가해 한국 상대강도 전략 대체 가능성 검증

근거 근거

거래량 급증 상위주 리서치 중

시장 한국, 미국 · 근거 점수 70/100 · 현재 트렌드 점수 84/100 · 필요한 데이터 일봉 가격 데이터 + 상대 거래대금/거래량 순위 + 최소 거래대금 필터

프리즘 인사이트에서 실매매 표본이 일부 있는 트리거로 보이나, 표본 수가 작아 코어 교체보다 병렬 검증 후보가 적절하다.

다음 확인: 최근 20일 평균 대비 거래량/거래대금 급증 상위 종목을 만들고, 손절/익절 규칙을 고정해 모의매매로 검증

근거

갭 상승 모멘텀 상위주 분봉 데이터 필요

시장 한국, 미국 · 근거 점수 68/100 · 현재 트렌드 점수 82/100 · 필요한 데이터 시가 갭, 전일 종가, 장중 고저가, 거래량, 장마감 청산/보유 정책

프리즘 화면상 거래 수는 상대적으로 많지만 승률만으로 판단하기 어렵고 손익비와 손절 규칙 재현이 필요하다.

다음 확인: 일봉 갭 필터로 1차 구현한 뒤, 분봉 확보 시 장중 추세 지속/갭 메우기 실패 여부를 추가 검증

근거

일중 상승률 상위주 분봉 데이터 필요

시장 한국, 미국 · 근거 점수 66/100 · 현재 트렌드 점수 80/100 · 필요한 데이터 장중 수익률 순위, 거래대금, 종가 강도, 당일 과열 필터

화면상 수익요인이 높아 보이는 후보지만, 일봉만으로는 진입 시점과 체결 미끄러짐을 검증하기 어렵다.

다음 확인: 장중 데이터 확보 전까지는 알림 후보로만 유지하고, 스윙 코어 대체가 아닌 단타 후보로 분리

근거

교체 추천

무엇과 교체할 수 있나

차세대 후보	대체 가능 전략	교체 조건	현재 상태
시장 국면 기반 팩터 순환	이동평균 추세 전략	팩터 상장지수펀드 유니버스에서 위험 대비 점수가 높고 최대 낙폭이 같거나 낮으면 장기/방어 코어를 대체 후보로 승격	관찰 중
한국 시장 국면 추세	기준 지수 대비 상대강도 전략	한국 섹터 상장지수펀드와 수급 데이터에서 KODEX 200 대비 안정적으로 초과성과가 나오면 한국 전용 코어로 분리	관찰 중
장중 평균거래가격과 장 초반 돌파 전략	교체 대상 없음	분봉 데이터와 체결비용 검증 후에도 최대 낙폭이 낮으면 스윙 코어 대체가 아니라 단타 전용 전략 묶음으로 추가	리서치 전용
거래량 급증 상위주	이동평균 추세 전략	거래 수 30회 이상, 수익요인 1.5 이상, 최대 낙폭이 기존 이동평균 추세보다 낮을 때만 코어 교체 후보로 승격	관찰 중
갭 상승 모멘텀 상위주	교체 대상 없음	실매매형 트리거로 유망하지만 장중 데이터와 체결비용 검증 전에는 스윙 코어를 대체하지 않고 별도 단타 묶음으로 검증	리서치 전용

개선 실험

논문 기반 개선 실험

새 전략으로 갈아끼우기보다, 코어 전략의 약점을 하나씩 줄이는 실험입니다.

모멘텀 관찰 기간과 보유 기간 격자 실험

대상 전략: 기준 지수 대비 상대강도 전략

근거: 중기 momentum은 3~12개월 구간에서 반복 검증됐지만, 너무 오래 끌면 효과가 약해질 수 있다.

검증 방법: 과거 가격을 보는 기간을 60/90/120/180일로 나눠 한국/미국별로 비교하고, 거래 수 8회 미만 결과는 후보에서 제외한다.

채택 기준: 위험 대비 점수가 좋아져도 최대 낙폭이 함께 악화되면 채택하지 않는다.

근거 근거

목표 변동성 조절과 고낙폭 차단

대상 전략: 변동성 조정 모멘텀 전략

근거: 모멘텀 급락과 큰 손실 구간은 포지션 크기 조절에서 먼저 줄여야 한다.

검증 방법: 실현 변동성을 20/60/90일 기준으로 계산해 포지션 크기를 조절하고, 최대 낙폭이 큰 후보는 자동 제외 기준을 비교한다.

채택 기준: 연평균 수익률 하락보다 최대 낙폭 개선 폭이 크고 위험 대비 점수가 유지되면 채택한다.

근거 근거

여러 속도의 추세 필터

대상 전략: 이동평균 추세 전략

근거: 단일 이동평균 조합은 특정 구간에 과적합될 수 있어 여러 속도의 추세를 비교해야 한다.

검증 방법: 20/60, 50/120, 60/200 조합을 같은 비용 가정으로 비교하고, 잦은 진입/청산 거래 수를 따로 집계한다.

채택 기준: 거래 수가 과도하게 늘지 않고 최대 낙폭이 개선된 조합만 후보로 유지한다.

근거 근거

기준 지수 제거 후에도 모멘텀이 남는지 확인

대상 전략: 기준 지수 대비 상대강도 전략

근거: 시장 전체 상승이 아니라 종목/섹터 고유 강도인지 구분해야 한다.

검증 방법: 종목 수익률에서 기준 지수 수익률을 뺀 값 외에도 섹터/테마 기준 지수를 추가해 고유 강도가 유지되는지 확인한다.

채택 기준: 시장 전체 상승만 따라간 전략이면 코어로 승격하지 않는다.

근거 근거

원천 데이터

데이터 수집 상태

종목	심볼	데이터 출처	캔들 수	상태
SPY	SPY	로컬 캐시	999	정상
QQQ	QQQ	로컬 캐시	999	정상
TSLA	TSLA	로컬 캐시	999	정상
AAPL	AAPL	로컬 캐시	999	정상
KODEX 200	069500	로컬 캐시	999	정상